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原创 欧欧 欧欧量化持妖记2025年05月24日 08:08广西

本文以一则知道信“超跌反弹”选股公式为样本，拆解其何如通过“基本面盈利→趋势改革→超跌考证→步地过滤”四层逻辑，筛选“事迹塌实+趋势转强+超跌错杀”的高胜率标的，并皆集牛熊颤动行情给出参数优化决议，匡助投资者更系统地捕捉这类契机。

一、公式定位：基本面与技巧面共振的“超跌反弹股”筛选战术

该公式履行是中短期价值缔造型量化模子，中枢地点是筛选“事迹肃穆（ROE达标）、趋势初步转强（均线金叉）、短期超跌（10日跌超15%）、步地健康（无特殊波动）”的标的。其底层逻辑交融两大商场执法：

基本面援手CTA1（ROE>1%）确保公司具备盈利基础，幸免“垃圾股超跌”的价值陷坑；技巧面改革通过均线金叉（5日/10日/60日/130日）、MACD继续红柱等条目，阐明超跌后“趋势转强”的信号；超跌考证CTA5（10日跌超15%）锁定“短期错杀”标的，排斥“阴跌慢熊”的无效超跌；步地过滤CTA8（无一字板）幸免“庄股控盘”或“音讯刺激”的特殊波动，确保反弹具备商场协力。适用场景：相宜捕捉日线级别的波段契机（持股5-15天），尤其在熊市末期（惊惶性抛售）、颤动市情谊冰点阶段恶果权贵，对市值中等、事迹踏实的成长股明锐度更高。二、选股逻辑拆解：从基本面到技巧面的四层考证体系

公式通过四大中枢模块交叉考证，层层过滤无效信号，其逻辑链条可拆解为：

1. 基本面筛选：排斥“价值陷坑”，锁定“错杀优质股”CTA1（ROE>1%）FINANCE(30)/FINANCE(19)*100即净财富收益率（ROE），反应公司盈利才智。ROE>1%虽门槛不高，但能过滤ST股、继续耗费股等“垃圾股”。逻辑内核：超跌反弹需“有底可抄”——事迹肃穆的公司短期着落多因商场情谊，而非基本面恶化，反弹继续性更强。2. 趋势改革阐明：捕捉“超跌后转强”的临界点均线金叉组合5日均线上穿10日均线（CTA6）：短期趋势转强；收盘价上穿130日均线（XG中的CROSS(C,MA(C,N))）：长久趋势压制被冲突；5日均线高于前一次金叉时的5日线（CTA9中的MA(C,5)>REF(MA(C,5),CTA7)）：趋势强度递加。MACD继续红柱CTA2要求“最近10天MACD>0”，CTA3要求“最近8天MACD>0”，评释调理期多头动能未皆备缺少。逻辑内核：超跌后若短期、长久均线同步转强，且MACD保持红柱，评释资金已运行入场缔造，反弹具备“趋势援手”。3. 超跌考证：锁定“短期错杀”的安全边缘CTA5（10日跌超15%）(C/REF(C,10)-1)*100<(-15)即10个往翌日内跌幅超15%，属于“短期急跌”。XG条目要求“REF(CTA5,1)”：前1天刚知足超跌，幸免“跌势延续”的风险。逻辑内核：短期急跌多因情谊惊惶（如黑天鹅事件、板块错杀），而非基本面恶化，反弹弹性更大；若超跌后立即转强，评释惊惶情谊已开释已毕。4. 步地过滤：排斥“特殊波动”，确保“商场协力”反弹CTA8（无一字板）LOW=CLOSE AND OPEN=CLOSE即低开或平开的一字板（如跌停开盘后封死），XG条目要求“NOT(EXIST(CTA8,10))”：最近10天无此类特殊K线。逻辑内核：一字板多由音讯面（如利空公告）或庄家控盘导致，此类超跌反弹易受“二次利空”或“庄家出货”影响，继续性差；排斥后可聚焦“商场当然往返”的超跌标的。三、不同业情下的参数优化：动态适配商场情谊

公式中的参数（如超跌幅度、ROE阈值、均线周期）需证据商场环境调理，中枢原则为：牛市指责超跌门槛，颤动市强化基本面，熊市擢升安全边缘。

1. 牛市（情谊亢奋）：指责超跌门槛，捕捉“强势调理”超跌幅度放宽CTA5从“10日跌超15%”调理为“10日跌超10%”。牛市中资金联贯力于强，调理幅度常常较小（如板块轮动导致的顷刻回调），指责门槛可隐敝更多“强势股调理”契机。ROE阈值指责CTA1从“>1%”调理为“>0.5%”。牛市中商场更情愫成长预期，允许ROE略低但事迹增速快的标的（如高景气赛谈股）。均线周期裁减N从130日调理为120日（或保留130日但新增“MA(C,60)朝上”条目）。牛市中长久均线斜率更陡，裁减周期可更早捕捉趋势转强信号。2. 颤动市（情谊分化）：强化基本面，聚焦“事迹细目性”超跌幅度收紧CTA5从“10日跌超15%”调理为“10日跌超20%”。颤动市中资金严慎，仅保留“大幅错杀”的标的（如事迹超预期但被板块连累的个股）。ROE阈值擢升CTA1从“>1%”调理为“>5%”。颤动市中资金偏好“事迹细目性”，高ROE公司更易取得资金认同，反弹继续性更强。新增“量能条目”要求“VOL>MA(VOL,20)*1.2”（放量反弹）。颤动市中缩量反弹多为“技巧反抽”，放量才能阐明资金入场。3. 熊市（情谊惊惶）：擢升安全边缘，仅选“硬核超跌”超跌幅度大幅收紧CTA5从“10日跌超15%”调理为“10日跌超25%”。熊市中惊惶性抛售更剧烈，仅保留“顶点错杀”的标的（如行业龙头因系统性风险暴跌）。ROE阈值大幅擢升CTA1从“>1%”调理为“>10%”。熊市中资金避险情谊浓厚，仅收受“事迹硬核”的公司（如消耗、医药等古老性行业龙头）。新增“估值条目”要求“PE<行业均值*0.8”（市盈率低于行业均值20%）。熊市中超跌需“估值+事迹”双重援手，幸免“估值陷坑”（如高估值股补跌）。知道信“超跌反弹”选股公式：N:=130;

CTA1:=FINANCE(30)/FINANCE(19)*100;

CTA2:=CTA1>10 AND CROSS(MA(CLOSE,10),MA(CLOSE,60)) AND COUNT(MACD.MACD>0,10)>=10 AND MA(CLOSE,5)>MA(CLOSE,10) AND CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,60));

CTA3:=REF(EVERY(CLOSE>MA(CLOSE,20),5),1) AND CLOSE<MA(CLOSE,20) AND COUNT(MACD.MACD>0,8)>=8;

CTA4:=REF(CTA3,1) AND CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,20)) AND CLOSE>OPEN AND MA(CLOSE,20)<MA(CLOSE,60);

CTA5:=(CLOSE/REF(CLOSE,10)-1)*100<(-15);

CTA6:=CROSS(MA(CLOSE,5),MA(CLOSE,10));

CTA7:=SUMBARS(CTA6=1,2)-1;

CTA8:=LOW=CLOSE AND OPEN=CLOSE;

CTA9:=CTA6 AND MA(CLOSE,5)>REF(MA(CLOSE,5),CTA7) AND COUNT(CTA6,30)=2 AND LOW<MA(CLOSE,60) AND EXIST(CTA5,5);

XG:REF(CTA5,1) AND CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,3)) AND NOT(EXIST(CTA8,10)) AND CTA1>1 AND CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,N));

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